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[비트코인 자동매매] 업비트와 바이낸스 코인 등락률 계산하기

kyoa2 — Thu, 21 Sep 2023 00:02:15 +0900

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https://accounts.binance.com/register?ref=21391362 <- 레퍼럴 코드로 바이낸스 선물 수수료 할인받기

레퍼럴 코드 : 21391362

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바이낸스에 있는 모든 코인을 다루다보면 쿼리량이 많아집니다. 바이낸스에서는 제공하는 쿼리량은 제한적이기 때문에 시간당 얼마나 제공해주는지 확인해봐야합니다.

rateLimit Type	REQUEST_WEIGHT	쿼리마다 각 가중치가 있습니다. 쿼리 반환값이 크면 가중치가 높기 때문에 반복으로 호출할 경우 한도량을 금방 넘어버립니다.
	ORDERS	매수/매도 주문시 한도량입니다.
	RAW_REQUESTS	순수 쿼리 수량입니다.
interval	초, 분, 하루 한도량입니다.
intervalNum	몇초, 몇분, 몇일 한도량을 나타냅니다. ex) interval 값이 분이고 interNum이 5일 경우 5분을 의미합니다.
limit	한도량입니다.

제한량 알아보기

바이낸스에서 제공해주는 쿼리량은 get_exchange_info 를 통해서 확인해 볼 수으며, 각 속성들은 다음과 같습니다.

※ 2023-08-25 UTC 00:00 기준으로 쿼리량이 조정되었습니다. REQUEST_WEIGHT 값은 1,200 에서 6,000으로 대폭 증가하였습니다.

https://developers.binance.com/docs/binance-trading-api/spot#api-key-restrictions

2. 쿼리량 확인

바이낸스에서 쿼리 후에 헤더 값으로 API 쿼리량을 제공해주지는 않습니다. 클라이언트에서 따로 호출해서 확인해주어야하는 불편함이 있습니다. RAW_QUERY 보다는 WEIGHT_QUERY 수량이 작고 한도량을 금방 쓰기 때문에 WEIGHT_QUERY 를 신경씁니다.

주문 한도량을 확인하는 코드는 다음과 같습니다.

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https://accounts.binance.com/register?ref=21391362 <- 레퍼럴 코드로 바이낸스 선물 수수료 할인받기

레퍼럴 코드 : 21391362

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[비트코인 자동매매] 업비트와 바이낸스 코인 등락률 계산하기

kyoa2 — Thu, 31 Aug 2023 22:14:02 +0900

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레퍼럴 코드 : 21391362

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바이낸스에 상장된 코인수가 워낙 많고 필요한 코인만 필터링해도 300개 이상됩니다. 300개 코인을 항시 RSI을 구하고 상태값을 모니터링하면 좋겠으나 바이낸스에서 제공하는 API 월 수량 제한이 있기 때문에 항시 사용할 수는 없습니다. 그러므로 특정한 코인을 몇개만 선정하여 모니터링해야합니다. 이번에는 등락율 기준으로 코인을 선정해보겠습니다.

1. 바이낸스 코인 등락률 계산하기

바이낸스에서는 코인 등락률 정보를 따로 제공해주지 않습니다. 그렇기 때문에 캔들 데이터를 가져와서 직접 계산 해주어야합니다. 보통 24시간 등락률 정보를 제공하기 때문에 1분봉으로 1일 데이터를 가져와서 계산하겠습니다.

1 day ago UTC 인자를 주면 1일 데이터를 가져옵니다.

저는 계산 공식 이해보다는 결과 값이 더 중요하기 때문에 공식을 이해하지 못하고 있습니다.구체적으로 이해하고 싶으신분들은 서칭해보시면 구체적인 정보를 얻으실 수 있습니다.

실행해보면 이더리움 등락률이 -0.31인 것을 확인할 수 있습니다. (홈페이지 반영이 조금 느립니다)

2. 업비트 코인 등락률 계산하기

업비트는 코인 등락률 정보를 따로 제공해줍니다. 바이낸스는 분마다 데이터를 계속 가져와서 등락률에 반영하지만 업비트는 전일 대비 등락률 계산이기 때문에 다른 거래소와 차이가 납니다. 특히 전일 종가가 발생하는 UTC가 기준 자정의 경우 등락률이 초기화가 됩니다.

change_rate 값에 100을 곱하여 반올림 해주면 결과를 업비트와 동일한 결과를 얻을 수 있습니다.

3. 가장 높은 등락률부터 순차적으로 정렬

nlargest, nsmallest 를 이용하면 가장 높은 또는 가장 낮은 등락률 순서로 정렬할 수 있습니다. 다음 예제는 등락률이 높은 순으로 상위 30개만 가져 오는 예제입니다.

등락률을 보시면 순차적으로 정렬되었다는 것을 알 수 있습니다.

전체 소스 코드

https://github.com/kivy678/BitcoinTrade/blob/main/get_fluctuation_rate.py

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[비트코인] Taker 와 Maker 그리고 기초 자산과 견적자산

kyoa2 — Thu, 31 Aug 2023 22:11:26 +0900

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1. Taker 와 Maker

수수료 때문에 지정가를 이용해서 많이들 거래하실텐데 Taker 와 Maker 라는 용어를 들어 보셨을 겁니다.

두 용어가 무엇인지 알아봅시다.

Taker 는 취하는 자라는 뜻으로 호가창에 올라가기전에 매매를 하여 즉시 체결합니다. Maker 들의 거래량을 차감시키는 역할을 하며, 실질적으로 거래를 발생시킵니다. Maker는 만드는자라는 뜻으로 호가창에 원하는 가격을 올린 뒤 Taker 가 가격을 체결합니다.

Maker 가 가격을 형성하면 Taker 가 실질적으로 체결하여 둘의 조합을 통해 시장가격이 형성됩니다. 정리를 하면 Taker 는 현재가를 즉시 체결이고 Maker 는 현재가보다 높거나 낮아서 호가창에 올라가는 주문들입니다.

시장가로 즉시 체결 하면 Taker 입니다. 만약에 지정가를 통해서 현재가로 즉시 체결하면 Taker 일까요? Maker 일까요? 답은 Taker 입니다. 주문이 호가창에 올라가지 않고 즉시 체결되었기 때문입니다.

https://www.binance.com/en/support/faq/what-are-market-makers-and-takers-360007720071

2. 기초 자산과 견적자산

바이낸스에서 get_klines 로 캔들 정보를 가져오면 거래량 정보를 알 수 있는데 volume 은 우리가 알지만 다른 3가지가 더 있습니다. 이 정보들은 뭘까요?

- quote asset volume

- Taker buy base asset volume

- Taker buy quote asset volume

base asset 은 기초 자산이고 quote asset 은 견적 자산입니다. 예를 들어서 사과 1개에 천원이라고 해봅시다. 그러면 사과는 기초 자산이고 현금은 견적 자산이 됩니다. 사과 가격이 비쌀 수록 사과의 가치가 높습니다. 즉 견적 자산이 클수록 기초 자산의 가치가 높죠. 우리는 현금으로 사과를 사고 파는데 일반적인데 관점을 바꿔서 "사과로 현금을 산다" 라는 관점으로 접근해봅시다. 그러면 저것을 이해할 수 있습니다.

BTC/ETH 거래의 경우 비트코인으로 이더리움을 살 수 있고 이더리움으로 비트코인을 살 수 있습니다. 그러면 용어들의 뜻은 다음과 같습니다.

take buy base asset volume = 기초 자산 매수 거래량

taker buy quote asset volume = 견적 자산 매수 거래량

quote asset volume = 견적 자산 총 거래량

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[비트코인 자동매매] 바이낸스 모든 코인 최소가격과 최소 수량 구하기

kyoa2 — Wed, 9 Aug 2023 01:05:52 +0900

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바이낸스에서 매수와 매도를 하기 위해서는 해당 코인의 필수 최소 가격과 최소 수량에 맞춰야 매매가 가능합니다.

BTC는 소수점 8자리까지 지갑에 보유할 수 있으나 매매할 때는 소수점 5자리까지만 거래가 가능합니다. 그렇기 때문에 해당 코인의 최소 가격과 최소 수량을 구해야 바이낸스에 상장된 모든 코인을 다룰 수 있습니다.

get_symbol_info를 통해서 코인의 정보를 확인 할 수 있습니다.

PRICE_FILTER	minPrice	매매시 최소 요구 가격의 사이즈
PRICE_FILTER	tickSize	가격 간의 사이즈
LOT_SIZE	minQty	매매시 최소 요구 수량의 사이즈
LOT_SIZE	stepSize	수량간의 사이즈
NOTIONAL	minNotional	최소 구매 가격 (BTCUSDT를 매매할 경우 USDT 최소 수량을 뜻함)

API 버전이 바뀌면서 현재 문서의 리턴값과 조금 차이가 있습니다.

get_symbol_info의 filters 값만 확인 하면 됩니다.

BTCUSDT 의 정보를 확인해보겠습니다.

여러개의 정보를 확인할 수 있는데 표를 참고 삼아 확인해보면 최소 요구 가격은 0.01 이상이며, 최소 요구 매매 수량의 사이즈는 0.00001입니다. 최소 요구 매매 수량이 아닙니다. 가격과 수량의 사이즈입니다. 즉 소수점 몇자리까지 가능하다는 뜻입니다.

비트코인은 소수점을 8자리까지 표기 가능한데, 호가창을 확인해보면 소주점 5자리까지만 존재합니다. 그래서 소수점 6자리 이상 넘겨서 매수할 경우 에러 메시지가 발생합니다.

minNotional 은 10인데 매매시 최소 10USDT 이상이 필요하다는 뜻입니다. 10USDT 이하로 매매를 하려고 하면 아래같은 에러 메시지가 발생합니다.

binance-python 의 오더 메소드들은 USDT 수량을 인자로 지원하지 않기때문에 BTC 최소 수량을 알고 조건을 주어야하는 불편함이 있습니다. 문제는 가격이 계속 변동되기 때문에 최소 수량의 정보는 제공 되지 않습니다.

가격이 비싸면 BTC 매매수량이 적어질 것이고 가격이 싸면 BTC 매매 수량은 늘어날 것입니다. 그러므로 BTCUSDT 최소 수량을 구매하는 방법은 다음과 같습니다.
식) minNotional / 현재 가격

하지만 문제가 있습니다. 저렇게 나누면 소수점 8자리까지 표기 될 수도 있습니다. 그러면 minQty 요구 사항에 맞지 않기 때문에 에러가 발생할 것입니다. 소수점을 직접 잘라도 되고 round_step_size 라는 바이낸스 API를 사용하여도 됩니다.

가격은 get_avg_price 를 통해 현재 가격의 평균가를 가져와서 계산하겠습니다.

식) round_step_size((minNotional / get_avg_price()), minQty)

그러면 바이낸스에 상장된 현물 코인들의 최소 거래 값을 계산해보겠습니다. 전 USDT만 거래하기 때문에 USDT 코인만 가져오겠습니다. 그리고 레버지리 코인들도 있는데 이 코인들은 제외하겠습니다.

몇몇 코인들의 상태 값을 확인 해보면 BREAK라고 나옵니다. VENUSDT 는 이미 스왑되어서 사라진 토큰입니다. 거래가 불가능하기 때문에 BREAK 라고 나옵니다.

BTCUSDT 는 'TRADING' 이라고 나오네요. 조건으로 상태 값도 넣어 주겠습니다.

get_exchange_info 메소드를 호출하여 바이낸스에 모든 코인 정보를 가져옵니다.

쿼리가 많아 시간이 오래걸리네요.

전체소스코드

https://github.com/kivy678/BitcoinTrade/blob/main/symbol_info.py

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[비트코인 자동매매] RSI를 이용한 비트코인 자동매매 바이낸스

kyoa2 — Thu, 27 Jul 2023 23:06:15 +0900

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1. RSI

RSI를 이용하여 자동매매를 프로그래밍 해보겠습니다. 보통 RSI 수치가 30이하 일 때 과매도, 70이상 일 때 과매수라고 합니다. 그러므로 RSI 수치가 30이하 일 때 매수 포지션을 잡고 70이상 일 때 매도 포지션을 잡습니다.

2. 로직

매수 주문 접수 대기 -> RSI가 30이하 일때 매수 주문 접수 -> 매수 주문 체결 대기 -> 매수 주문 체결 완료 ->

매도 주문 접수 대기 -> RSI가 70이상 일때 매도 주문 접수 -> 매도 주문 체결 대기 -> 매도 주문 체결 완료 -> 반복

3. 조건

주문 상태 값을 통해서 주문이 체결이 되었는지 취소가 되었는지를 알 수가 있습니다. 이를 이용하여 주문이 중복으로 접수되는 것을 막고 체결이 완료될때까지 대기 할 수 있도록 기다립니다. 접수, 취소, 유효기간지남, 주문체결 총 4가지가 존재하는데, 4가지 조건 값을 이용하여 루프를 걸어줍니다.

ORDER_STATUS_NEW	신규 주문 접수
ORDER_STATUS_CANCELED ORDER_STATUS_EXPIRED	주문 취소
ORDER_STATUS_FILLED	주문 체결

RSI가 30이하이고 오더북에 주문이 없으면, 현재 가격을 가져와서 매수 주문을 접수 합니다. 지정가로 매수 주문이 접수되려면 현재가보다는 높아야하므로 +1 해줍시다. 이 때 중요한 점은 마켓가로 주문을 넣지 않는 이상 매수 주문이 즉시 체결 되지 않기 때문에 체결이 완료 될때까지 기다려야합니다.

매수 체결이 완료 될 때까지 대기 하는 동안 중복 주문이 들어 가지 않도록 order id 를 이용하여 주문 상태 값을 지속적으로 확인하여 체결 또는 취소가 되었는지 확인 해봅시다.

프로그램 재시작이나 기타 등으로 인해 order id 가 초기화 되었을 경우 get_open_orders 메소드를 이용하여 현재 오더북에 주문 정보들을 가져올 수 있습니다. 또는 코인 수량을 체크하는 방법을 통해 주문이 중복으로 들어가는 것을 방지 할 수 있습니다.

ORDER_STATUS_FILLED 상태 값이 나오면, 매수 체결이 이루어진 것입니다. 매도 로직으로 넘어갑시다. 매도 로직 또한 매수 로직과 동일합니다.

RSI가 70 이상이고 오더북에 주문이 없으면, 현재 가격을 가져와서 매도 주문을 접수 합니다. 지정가로 매도 주문이 접수되려면 현재가보다는 높아야하므로 +1 해줍시다. 자동화 매매는 급격한 하락을 대비해 손절가가 필요하므로 OCO 거래를 통해 익절가와 손절가를 동시에 정해 줍니다.

https://hellokyo.tistory.com/24

매수와 동일하게 마켓가로 주문을 넣지 않는 이상 매도 주문이 즉시 체결 되지 않기 때문에 체결이 완료 될때까지 기다려야합니다.

매도 또한 매수와 동일한 상태 값을 가지고 있습니다. 주문 상태 값을 확인하여 대기하면 됩니다. 매도가 체결되면 다시 매수 로직으로 넘어가면 됩니다.

전체 소스 코드

https://github.com/kivy678/BitcoinTrade/blob/main/trade_orderbook.py

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[자동매매] 일반주문 vs 스탑리밋주문 vs OCO주문

kyoa2 — Fri, 14 Jul 2023 01:21:35 +0900

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바이낸스에는 주문방법이 여러가지가 있는데 어떻게 쓰이는지 정확히 알아봅시다.

1. 일반 주문에는 지정가 주문과 마켓가 주문이있습니다.

지정가는 사용자가 직접 가격을 지정하여 매매합니다. 마켓가는 현재 시장가대로 매매합니다. 지정가와 마켓가는 수수료 차이가 많이 나기 때문에 지정가로 매매하는 것이 이득입니다.

최대한 가격을 싸게 사고 최대한 가격을 비싸게 파는게 일반적입니다. 그래서 매수가는 현재가보다 낮고 매도가는 현재가보다 높습니다.

2. 스탑리밋 (Stop Limit) 주문

즉시 주문이 접수 되지 않고 특정 가격에 도달하면 주문이 접수 됩니다. 이런 기능이 왜 필요 한걸까요?

일반적으로 매수는 현재가보다 낮게 잡습니다. 하지만 가격이 상승했다가 떨어져서 현재가보다 높은 가격에서 지지가 나올 경우도 있을 겁니다. 가격이 200에 도달하면 지정가 100에 매수 주문이 들어갑니다.

3. OCO 주문

리밋 스탑주문과 비슷해보이는데 가격을 쓰는 창이 1개 더 있습니다. 가격이 오를 수도 있고 내려갈 수도 있습니다. 지정가는 한방향만 지정할 수 있는데 우리는 양방향으로 대응해야합니다. 이 때 OCO주문이 활약합니다.

매도의 경우 스탑로스처럼 사용가능합니다.

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[비트코인 자동매매] 업비트 오픈API 사용하기

kyoa2 — Mon, 15 May 2023 23:04:48 +0900

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1. 오픈 API키 발급받기

업비트 또한 오픈API를 제공해주는데, 이를 이용하여 자동화가 가능합니다. 코인 시세나 캔들 조회는 오픈 API만 호출하면 됩니다. 하지만 나의 지갑 정보를 필요로 하는 작업들은 오픈API키를 발급받아야합니다.

https://upbit.com/service_center/open_api_guide

Open API Key관리에서 키를 만들어줍니다. 원하는 기능들을 체크하고 보안을 위해서 IP주소등록 까지 해줍니다. 그러면 액세스키와 시크릿키 2개를 발급해줍니다.

2. 전체 계좌 조회해보기

개발을 위한 문서는 다음 사이트에서 확인가능합니다. 현재 RestAPI 버전은 문서 작성기준으로 v1.3.3 입니다.

https://docs.upbit.com/docs

요청시 헤더에 인증 토큰을 추가 해주어야 하는데 어렵지 않습니다.

https://docs.upbit.com/docs/create-authorization-request

API 요청시 제한입니다. API로 호출할 경우 초당 30회, 분당 900회 입니다.

https://docs.upbit.com/docs/user-request-guide

파이썬 기본 코드 예시가 잘되어 있어서 쉽게 만들 수 있습니다.

전체 계좌를 조회해보겠습니다. 파라미터는 없기 때문에 빼고 코딩해줍니다.

업비트와 동일하다는 것을 알 수 있습니다.

3. 업비트에 상장되어 있는 코인 조회

간단한 코인 조회는 API키가 필요 없습니다.

4. 업비트에서 캔들 조회하기

캔들을 조회합니다. 파라미터로 코인, 기간, 수량을 조절할 수 있습니다.

전체소스코드

https://github.com/kivy678/BitcoinTrade/blob/main/upbit_ex.ipynb

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[비트코인 자동매매] RSI 차트에서 극값 구하는 프로그래밍

kyoa2 — Sat, 6 May 2023 23:57:52 +0900

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RSI 지표로 과매수, 과매도를 알 수 있습니다. 가격과 RSI지표를 이용하면 다이버전스를 알 수 있는데 언제, 어떻게 추세가 전환되는지 아래 그림을 통해 확인 할 수 있습니다. 시간봉 길수록 신뢰도가 증가합니다.

그림을 보면 그래프에서 극값의 높낮이를 이용하여 다이버전스를 구합니다. 지난글에서 RSI값을 구하였으니 이번에는 극값을 구하여 봅시다.

scipy 는 과학, 응용 계산을 도와주는 라이브러리입니다. argrelextrema 메소드를 이용하면 쉽게 극값을 구할 수 있습니다.

np.greater 는 최대값을 구할 수 있고 np.less 는 최소값을 구할 수 있습니다.

그래프를 그려줍니다.

결과입니다.

극값 중 최대값을 구하여 보겠습니다.

결과입니다.

전체소스코드

https://github.com/kivy678/BitcoinTrade/blob/main/inflection_point.ipynb

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[비트코인 자동매매] RSI계산과 파이썬 프로그램

kyoa2 — Mon, 24 Apr 2023 02:02:16 +0900

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RSI (Relative Strength Index)는 주식의 가격 움직임을 분석하는 기술적 지표입니다. RSI는 종가의 상승과 하락에 대한 상대적인 강도를 측정하여 과매수 및 과매도 상태를 식별하는 데 사용됩니다.

RSI를 계산하는 방법은 다음과 같습니다. 일정 기간 동안의 상승 폭과 하락 폭을 계산합니다. 이때, 기간은 일반적으로 14일로 설정합니다. 상승 폭의 평균값을 계산합니다. 이를 RS (Relative Strength)라고 합니다. 하락 폭의 평균값을 계산합니다. RS를 상승 폭의 평균값으로 나눈 후, 1에 더한 다음, 100으로 나누어 RSI를 계산합니다.

위의 계산 과정을 식으로 나타내면 다음과 같습니다.

U: 일정 기간 동안의 상승 폭의 평균값

D: 일정 기간 동안의 하락 폭의 평균값

RS = U/D

RSI = 100 - (100 / (1 + RS))

예를 들어, 14일 동안의 종가가 다음과 같다면, 일정 기간 동안의 상승 폭(U)과 하락 폭(D)은 다음과 같이 계산됩니다.

※ 종가 (100, 105, 110, 107, 109, 105, 103, 106, 102, 98, 95, 100, 98, 101)

U = (100+5+0+0+2+0+0+3+0+0+0+5+0+3)/14 = 18/14 = 1.29

D = (0+0+3+0+0+2+2+0+4+2+3+0+2+0)/14 = 18/14 = 1.29

따라서, RS = U/D = 1.29/1.29 = 1 이 되고, RSI = 100 - (100/(1+RS)) = 50 입니다.

RSI 를 파이썬으로 코딩해봅시다. EMA와 기본값14일 기준으로 개발해보겠습니다.

get_klines 메소드를 호출하여 15분봉 데이터를 14개 가져옵니다.

rolling를 호출하면 SMA를 구할 수 있고 ewm을 호출하면 EMA를 구할 수 있습니다.

결과입니다.

하지만 결과 값이 트레이딩뷰의 RSI값과 차이가 나는 것을 확인할 수 있는데, 위의 식은 Wells Wilder 가 개발한 RSI입니다. 좀 더 정확한 정보는 아래사이트에 나와있습니다.

https://school.stockcharts.com/doku.php?id=technical_indicators:relative_strength_index_rsi

여기서 중요한건 250개 데이터가 필요하다고 합니다. 바이낸스에서 250개 캔들 정보를 가져와서 넣어주면 트레이딩뷰와 거의 일치하는 RSI값을 구할 수 있습니다.

전체소스코드

https://github.com/kivy678/BitcoinTrade/blob/main/rsi.py

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[비트코인 자동매매] 호가창 정보를 이용하여 자동매매 개발하기(3)

kyoa2 — Thu, 13 Apr 2023 01:17:07 +0900

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매수 주문이 신청되면 매수가 이루어질 때까지 기다릴 수는 없습니다. 가격 상승으로 인해 매수 타점에 오지 않을 수도 있기 때문입니다. 그 때는 매수 타점을 변경해주어야겠지요. 신청된 주문을 취소해보겠습니다. cancel_order 이라는 메소드를 사용하면 신청된 주문을 취소할 수 있습니다.

여기서 중요한점은 코인명과 주문ID를 파라미터로 넘긴다는 점입니다. 주문ID 값은 주문을 했을 때 넘겨 받는 정보 중에 주문ID가 있습니다.

1분씩 주문 상태를 체크하여 체결되지 않으면, 주문을 취소합니다.

만약 매수가 체결 되면 매도를 합시다. 매수 가격 기준으로 300만큼 상승하면 익절, 300만큼 하락하면 손절하겠습니다.

전체 소스 코드

https://github.com/kivy678/BitcoinTrade/blob/main/trade_orderbook.py

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