투자 비율 정하기 (1) - 켈리 공식 기준 - 2

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지난 시간에 켈리의 기준을 통해 적합한 F값을 구해보았습니다. 이번에는 백테스팅을 통해 테스트를 해보고 설정한 값들이 적절한지 실제 원금이 지켜지는지를 계산해보겠습니다.

 

시드: 100

승률: 40%

손익비: 1.6

투자비율: 0.25%

 

승리했을 때는 투자금의 수익 비율만큼을 시드에 더해주고 졌을 때는 투자금(손절금액)만큼 빼줍니다.

 

손절 금액과 손익비과 정확히 지켜지면 승률이 40%더라도 수익이 0.05% 발생하는 것을 알 수 있습니다. 원금이 지켜지는 공식이라고 보시면 됩니다.

 

금융 시장은 승률을 예측하기가 쉽지 않습니다. 그러므로 설정한 승률이 달라질 수도 있기 때문에 승률을 랜덤한 값으로 넣어서 1000회 테스트 해보겠습니다. 승률이 설정한 값보다 클 경우와 작은 경우를 체크하여 도식화 해보겠습니다.

 

시드가 점점 증가하는 것을 확인 할 수 있습니다.

수익비를 1.5로 잡았을 때 결과입니다. 시드가 0에 가까워지는 것을 확인 할 수 있습니다.

 

설정한 승률, 손익비와 투자비율을 지키면서 투자를 진행하면 수익이 우상향하는 것을 확인 할 수 있습니다. 하지만 시간이 흐를수록 인내심과 체력은 떨어지고 주위에 크게 벌었다, 대박쳤다는 이야기를 들을 때마다 조바심이 나게 됩니다. 어느 순간 한탕주의에 빠지게 되는데 그때가 가장 위험합니다. 금융시장은 냉정함과 인내심이 강한 사람만 살아 남을 수 있습니다.

 

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